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Explora los precios de compra y venta en vivo, así como el spread de USD/MXN. Descubre oportunidades de trading, factores clave que influyen en USD/MXN y los errores comunes que debes evitar en tus operaciones.
Resumen
USD/MXN muestra cuántos pesos mexicanos (apodados "peso") se necesitan para comprar un dólar estadounidense. Este par refleja los profundos lazos económicos entre los dos principales socios comerciales de América del Norte. La sensibilidad del peso a los precios del petróleo lo hace particularmente atractivo para los traders enfocados en materias primas, mientras que la liquidez moderada del par y los patrones predecibles durante las sesiones clave de trading ofrecen oportunidades constantes tanto para los traders de corto plazo como para los de largo plazo.
Esta estrategia capitaliza la correlación negativa del peso con los precios del petróleo. Cuando el crudo disminuye, USD/MXN suele subir debido a la dependencia de México de las exportaciones de petróleo, las cuales contribuyen de manera importante al PIB nacional. Los traders pueden posicionarse con stops de 25-40 pips y concentrarse en las horas de trading de América del Norte, cuando tanto los mercados de petróleo como los de divisas están más activos. Los informes del mercado energético, especialmente los datos de mitad de semana, suelen ser catalizadores de movimientos agudos de precios, por lo que son eventos clave para observar.
El Banco de México realiza reuniones de política varias veces al año, lo que genera ventanas predecibles de volatilidad. Coloca las órdenes de compra y venta aproximadamente a 50 pips por encima y por debajo del precio actual antes de los anuncios típicos de la tarde CET. Estos eventos suelen generar movimientos de entre 30 y 50 pips, reflejando la sensibilidad del mercado a los cambios en las orientaciones de tasas y el tono de la política. Utiliza trailing stops una vez que el movimiento inicial supere los 25 pips, ya que el impulso suele extenderse durante varias horas tras el anuncio.
Concédele atención al solapamiento de 13:00-17:00 UTC cuando los flujos institucionales de Nueva York y México alcanzan su punto máximo. Busca rangos de consolidación de 20-35 pips durante las sesiones del martes y miércoles, que muestran las tasas de éxito más altas para las rupturas. Entra cuando el rango se rompa con stops de 15 pips y objetivos de 45 pips. Este enfoque funciona mejor cuando los mercados del petróleo también están activos, amplificando los movimientos del peso a través de la correlación con las materias primas.
Factor Clave
Por qué es importante
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La dependencia de México de las exportaciones de petróleo crea una correlación negativa moderada entre los precios del petróleo y USD/MXN. Cuando los precios del petróleo bajan, el peso generalmente se debilita, lo que empuja a USD/MXN al alza. Esta relación tiende a fortalecerse durante períodos de volatilidad global en los mercados energéticos.>>
La divergencia de políticas entre la Reserva Federal de EE. UU. y el Banco de México (Banxico) impulsa los flujos de carry trade entre el USD y el MXN. Una tasa de interés más alta del Banxico en comparación con la de la Fed generalmente atrae capital de búsqueda de rendimiento al peso, mientras que los diferenciales más estrechos pueden cambiar la tendencia a favor del dólar.>>
Las exportaciones de petróleo, cobre y plata influyen en la fortaleza del peso a través de la economía dependiente de las materias primas de México y sus ingresos por exportación.>>
Los cambios en políticas y las tensiones comerciales afectan los flujos transfronterizos, representando el 65% del volumen comercial total de México.>>
La dependencia comercial de México en los mercados de EE. UU. amplifica el impacto de los lanzamientos económicos estadounidenses en la valoración del peso.Descargo de responsabilidad: Ten en cuenta que las políticas monetarias, las tensiones geopolíticas o los datos macroeconómicos recientes pueden cambiar rápidamente la dirección de este par.
Muchos traders asumen que los cambios en los precios del petróleo impactan directamente a USD/MXN, pero la correlación, que normalmente ronda el -0.65, puede fluctuar significativamente. Durante períodos de aversión al riesgo, el dólar estadounidense suele fortalecerse de manera general, anulando la relación habitual con las materias primas. Esto hace que sea esencial confirmar las señales con el contexto global antes de actuar solo por los movimientos de los precios del petróleo.
Cómo evitarlo: Utiliza el petróleo como un sesgo direccional solo, luego espera la confirmación del precio del peso antes de entrar. Monitorea los coeficientes de correlación semanalmente y ajusta el tamaño de las posiciones cuando la relación se debilite por debajo del umbral de -0.50.
La alta sensibilidad de México a las materias primas significa que los datos económicos locales tienen un impacto mayor que los de otros mercados emergentes. El PIB, la inflación y las cifras de empleo impactan directamente las expectativas de política del Banxico, especialmente con las preocupaciones sobre la manufactura que afectan las decisiones sobre tasas.
Cómo evitarlo: Realiza un seguimiento estricto del calendario económico mexicano, especialmente de los datos PMI de manufactura y de inflación. Estas publicaciones suelen mover el USD/MXN entre 30 y 50 pips dentro de los primeros 15 minutos, lo que crea tanto oportunidades como riesgos.
Las combinaciones de días festivos entre EE. UU. y México crean brechas de liquidez inesperadas que pueden generar movimientos de 50 pips o más. Los períodos del Día de la Independencia y otros días festivos en ambos países suelen coincidir con una participación institucional reducida y spreads más amplios.
Cómo evitarlo: Revisa los calendarios de festivos de EE. UU. y México antes de mantener posiciones durante las semanas festivas. Reduce el tamaño de las posiciones en un 50% y amplía los stops para cubrir el riesgo de brechas durante estos períodos.
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La correlación entre los precios del petróleo y el peso mexicano típicamente ronda el -0.65, lo que sugiere que a menudo se mueven inversamente respecto al dólar estadounidense. Sin embargo, esta relación no es constante. Tiende a debilitarse durante períodos de aversión global al riesgo, cuando la demanda de refugios seguros impulsa al dólar, eclipsando las influencias de las materias primas. Los traders deben monitorear regularmente los datos de correlación trimestral y adaptar sus estrategias si el coeficiente cae por debajo de -0.50 o sube por encima de -0.80.
La economía de México depende en gran medida de las exportaciones de materias primas (el petróleo representa el 7% del PIB) y del comercio con EE. UU. (65% del comercio total). Esta doble sensibilidad significa que los datos locales afectan tanto las expectativas de política interna como las proyecciones de ingresos externos, amplificando las reacciones del mercado en comparación con otras monedas de mercados emergentes.
La mayor actividad ocurre de 13:00 a 17:00 UTC cuando se superponen los mercados de Nueva York y México. Las sesiones del martes y miércoles muestran la mayor volatilidad, mientras que las tardes del viernes suelen ver la liquidación de posiciones antes del fin de semana. Evita operar durante las aperturas del domingo por la noche y durante los períodos festivos importantes, cuando la liquidez disminuye significativamente.
Para lotes estándar (100,000 unidades), un pip en USD/MXN típicamente equivale a $5–6, dependiendo de la tasa de cambio actual. Para mini lotes (10,000 unidades), el valor del pip es de aproximadamente $0.50–0.60. Dado que USD/MXN es un par cotizado en pesos, los valores de los pips fluctúan con la tasa de cambio, a diferencia de los pares principales donde los valores de los pips son relativamente estables. Siempre calcula el valor del pip utilizando la fórmula: (0.0001 / tasa de cambio actual) × tamaño de la posición.
La mayoría de los brokers ofrecen apalancamiento de 50:1 a 100:1 para USD/MXN, lo que requiere un margen del 1% al 2%. Sin embargo, dada la volatilidad de los mercados emergentes, se sugiere usar un apalancamiento más bajo. Considera un apalancamiento máximo efectivo de 20:1 para tener en cuenta las brechas de fin de día y las rupturas de correlación durante los períodos de crisis.
